银叶量化聚焦 | 量化日报

B/PS/PCF)在历史文化取值中的的较高较差位

从业者

pe-ttm

pb-lf

ps-ttm

pcf-ocf-ttm

石油石石化业

3.27%

12.60%

9.99%

10.32%

煤炭

0.00%

10.73%

5.78%

0.04%

有色金属

0.00%

13.36%

4.59%

0.35%

电能及公用事业

0.18%

16.95%

10.48%

24.27%

原材料

0.99%

13.88%

12.48%

32.73%

坚实石化

0.33%

14.58%

23.57%

12.50%

巴洛克式

7.65%

7.02%

7.22%

0.60%

建材

22.88%

4.98%

3.78%

1.97%

轻工制造

15.87%

13.34%

12.08%

4.28%

机器

14.23%

16.11%

21.51%

0.29%

电能设备及能源

1.79%

27.91%

15.37%

0.03%

国防军工

22.45%

17.86%

48.55%

0.34%

车也

30.16%

32.62%

58.20%

13.07%

商贸零售

91.05%

8.95%

2.29%

1.33%

消费者服务

4.95%

21.47%

29.60%

13.21%

电器

10.05%

29.86%

47.96%

0.27%

纺织服装

32.02%

7.56%

15.21%

6.20%

医药

21.50%

8.11%

20.96%

4.44%

食品饮料

34.41%

37.05%

40.57%

25.72%

农林牧渔

2.81%

14.01%

6.67%

0.73%

银行

5.35%

3.21%

7.46%

0.17%

非银行证券市场

7.01%

8.29%

22.58%

0.02%

房产

3.67%

1.43%

0.05%

公路交通

2.37%

16.28%

4.02%

4.93%

自旋

1.18%

28.15%

27.31%

7.90%

通讯

5.47%

9.60%

45.27%

26.00%

量度机

23.87%

13.89%

13.62%

3.63%

传媒

0.75%

13.24%

10.37%

13.21%

综合

20.18%

13.59%

0.26%

原始数据比如说：wind

月底度表现手法遗传物质

类似表现手法遗传物质的取值得注意1月底据统计IC

原始数据比如说：wind 同上：上述14左图净取值曲线分别代表：

1、 较高Beta-较差Beta

2、 大总市取值-小总市取值

3、 较高价股-较差价股

4、 强5日波函数-不强5日波函数

5、 强20日波函数-不强20日波函数

6、 较高非线性总市取值-较差非线性总市取值-

7、 较高震荡-较差震荡

8、 较高弹性-较差弹性-

9、 强一直波函数-不强一直日波函数

10、 较高上市公司统计资料-较差上市公司统计资料

11、 较高日内beta-较差日内beta

12、 较高BP（即较差PB、较差净资产）-较差BP

13、 较高EP（即较差PE、较差净资产）-较差EP

14、 较可调质量收益-较差低质量收益

周度表现手法遗传物质

类似表现手法遗传物质的取值得注意五日据统计IC

原始数据比如说：wind 几率度量中的信从业者3个月底净取值-对称标准差-5日平方根

针对中的信一级从业者，取近3个月底净取值，在对称上量度标准差并继续做5日向上可视平滑，此数取值较差说明市场竞争几率较差

原始数据比如说：wind A股市场竞争买入额

A股取值得注意1年买入额(5日向上可视平滑)

买卖集中的度

买入金额排名top5%投资人的占比之和(20日平滑)

原始数据比如说：wind

。

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